Die mees betroubare aanwyser Youve nog nooit gehoor van John R. McGinley is 'n gesertifiseerde mark tegnikus. voormalige redakteur van die mark Tegnici Assn. Journal of Tegniese Analise en uitvinder van die McGinley dinamies. Werk binne die konteks van bewegende gemiddeldes regdeur die 1990's, McGinley probeer om 'n responsiewe aanwyser wat outomaties meer reageer op die rou data as 'n eenvoudige of eksponensiële bewegende gemiddeldes sou wees bedink. SMA Vs. EMO Eenvoudige bewegende gemiddeldes (SMA) glad prys aksie deur die berekening van verlede sluitingstyd pryse en te deel deur die aantal periodes. Om 'n 10-dag eenvoudig bewegende gemiddelde te bereken, voeg die sluitingsdatum pryse van die afgelope 10 dae en deel dit deur 10. Die gladder die bewegende gemiddelde, die stadiger dit reageer op pryse. 'N 50-dae bewegende gemiddelde beweeg stadiger as 'n 10-dae bewegende gemiddelde. A 10 en 20-dae - bewegende gemiddelde kan by tye beleef 'n wisselvalligheid van pryse wat kan maak dit moeiliker om die prys aksie te interpreteer. Vals seine kan voorkom tydens hierdie periodes, die skep van verliese as gevolg pryse te ver vooruit van die mark kan kry. 'N eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA) reageer op pryse baie vinniger as 'n eenvoudige bewegende gemiddelde. Dit is omdat die EMO gee meer gewig aan die jongste data, eerder as die ouer data. Dit is 'n goeie aanduiding vir die kort termyn en 'n groot metode om tendense korttermyn vang en dit is waarom handelaars gebruik beide eenvoudige en eksponensiële bewegende gemiddeldes gelyktydig vir toegang en uitgange. Tog is dit ook kan die data agterlaat. Die probleem met Bewegende Gemiddeldes In sy navorsing van bewegende gemiddeldes wat veel verder as die basiese voorbeelde reeds getoon het, McGinley gevind bewegende gemiddeldes het baie probleme. Die eerste probleem is dat hulle onbehoorlik aangewend. Bewegende gemiddeldes in verskillende tydperke te werk met wisselende grade in verskillende markte. Byvoorbeeld, hoe kan 'n mens weet wanneer om 'n 10-dag gebruik om 'n 20- tot 50-dae bewegende gemiddelde in 'n vinnige of stadige mark. Ten einde die probleem van die keuse van die lengte van die bewegende gemiddelde wat van toepassing is op die huidige mark te los, die McGinley Dynamic pas hom outomaties aan die spoed van die mark. McGinley glo bewegende gemiddeldes moet slegs gebruik word as 'n uitstrykingsmeganisme eerder as 'n handel stelsel of seingenerator. Dit is 'n monitor van die tendens. Maar 'n 10-dag eenvoudig bewegende gemiddelde is af met vyf dae of die helfte van sy lengte. Die kans is goed dat die groot skuif in pryse reeds plaasgevind het deur die vyfde dag van 'n 10-dag eenvoudig bewegende gemiddelde. Daarbenewens moet 'n 10-dae bewegende gemiddelde behoorlik geteken vyf dae voor die huidige datum. Verder McGinley gevind bewegende gemiddeldes versuim het om pryse te volg, aangesien groot skeiding gereeld tussen pryse en bewegende gemiddelde lyne. McGinley probeer om hierdie probleme deur die uitvind van 'n aanduiding dat die pryse van naderby sou omhels, te vermy skeiding prys en whipsaws en sal pryse outomaties in 'n vinnige of stadige markte uit te skakel. McGinley Dynamic Dit het hy gedoen met die uitvinding van die McGinley dinamies. Die formule is: MD = MD -1 + (Index - MD -1) / (N * (Index / MD -1) 4) Die McGinley Dynamic lyk soos 'n bewegende gemiddelde lyn maar dit is 'n uitstrykingsmeganisme vir pryse wat blyk te wees baie beter as enige bewegende gemiddelde op te spoor. Dit verminder die prys skeiding, prys whipsaws en drukkies pryse veel nouer. En doen dit outomaties as dit is 'n faktor van die formule. As gevolg van die berekening, die Dynamic Line versnel in af markte soos volg nog pryse beweeg stadiger in die markte. Mens wil vinnig om te verkoop in 'n down mark te wees, maar ry 'n up mark so lank as moontlik. Die konstante N bepaal hoe naby die dinamiese voorbeeld van die indeks of stock. As 'n mens die navolging van 'n 20-dae bewegende gemiddelde, byvoorbeeld, gebruik 'n N waarde die helfte van dié van die bewegende gemiddelde of in hierdie geval 10. Dit vermy grootliks whipsaws omdat die Dynamic Line outomaties volg pryse in enige mark vinnig of stadig, dit is soos 'n stuurmeganisme wat bly in lyn met pryse wanneer markte bespoedig of vertraag. Dit kan staatgemaak word vir handel besluite nog McGinley uitgevind die Dynamic in 1997 as 'n mark hulpmiddel eerder as 'n handel aanwyser. Afsluiting Of dit nou 'n instrument of aanwyser genoem word, die McGinley Dynamic is nogal 'n fassinerende instrument uitgevind deur 'n mark tegnikus wat gevolg word en bestudeer markte en aanwysers vir byna 40 jaar. Vir meer inligting oor aanwysers en mark instrumente, 'n blik op ons Tegniese Analise handleiding.
No comments:
Post a Comment